Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар

Начинающий участник рынка Форекс должен знать, что на любом финансовом рынке, каждый инструмент имеет связь с другими инструментами. Так изменение цены на одной валютной паре оказывает не малое влияние на изменение динамики другой валютной пары. Не какая из валютных пар не будет полностью независимой от остальных пар. Трейдеру необходимо понимать эти взаимосвязи и взаимозависимости, называется это корреляция валют.

Корреляция, по сути, степень зависимости между двумя валютными парами. У корреляции есть коэффициент, он может быть в рамках от -1 до 1. Коэффициент -1 говорит, что эти пары все время движутся в разных направлениях. Положительный коэффициент говорит о том, что пары движутся все время в одном направлении. Бывает и так, что коэффициент равен нулю, в этом случае у выбранных пар не имеется зависимости друг от друга. Ниже графики с прямой корреляцией и обратной корреляцией. Важно знать, что коэффициент не постоянен, а меняется. Если вы торгуете по системам, использующим корреляцию валют, то профессионалы рекомендуют следить за коэффициентом раз в месяц. Для высчитывания коэффициента можно воспользоваться специального калькулятора.

Прямая валютная корреляция

Прямая валютная корреляция

Обратная валютная корреляция

Обратная валютная корреляция

Теперь известно, что при любом изменении на рынке Форекс, одни пары двигаются параллельно, если цена на одной из них идет вверх, значит и на другой паре цена пойдет вверх. Другие валютные пары Форекс двигаются разнонаправленно, если цена на одной паре пойдет вверх, то на другой пойдет вниз. При этом, из-за разной волатильности на одних парах изменения в цене происходят быстрее, а на других с задержкой.

Зная такую особенность, ее можно использовать в торговле. Так мы знаем, что две валютные пары Евро-Доллар и Доллар-Швейцарский Франк почти все время движутся разнонаправленно. Если открыть на обоих парах ордера BUY, то это фактически может означать, как будто вы вовсе не входили в рынок. Потому что, если цена на одной паре движется вверх, то на другой она будет двигаться вниз. В тоже время, если отрыть ордера на двух парах Новозеландский Доллар - Доллар США и Австралийский доллар - Доллар США, это будто означать, что вы открыли сделку с двойным лотом.

Если трейдер будет открывать ордера больше, чем на одном инструменте, то для увеличения доходности нужно учитывать изменение цены на одной паре относительно другой пары. С помощью этого трейдер будет диверсифицировать портфель, удваивать позиции без дополнительных вложений в одну пару. При правильном применении описанный метод позволит увеличить доходность, сократив ненужные риски.

В торговле для сохранения своих преимуществ можно воспользоваться разной стоимостью пункта и корреляцией у различных инструментов. Для этого применяют хеджирование - страхования рисков. Так, если открыта позиция по паре EURUSD, можно хеджировать риск, открыв позицию по паре USDCHF. Потому что, они имеют разную стоимость одного пункта, первая 10 центов, вторая 8.3 цента, а между собой имеют отрицательную корреляцию. Также можно воспользоваться и тем, что у пар имеющих положительную корреляцию, цена на одной движется с небольшим запозданием. Ниже находится таблица с коэффициентом корреляции между парами.

Таблица коэффициента корреляции между валютными парами
 
Советник на заказ
 

Наверх